EL MERCADILLO DE EUROPA

Vuelve el mal tiempo a la bolsa, mejor dicho volvemos a ver algo de tendencia; varios osciladores  nos indican que estamos iniciando un nuevo movimiento tendencial que puede ser bastante bueno, tanto en tiempo como en espacio.

Nuestro Ibex en gráfico  semanal lleva tres velas en rojo,  tres cierres semanales retrocediendo;  un cruce  de  medias donde tenemos una  de medio plazo (21 s) y otra de corto plazo (8s) ha sido una señal simple para tomar posiciones cortas en nuestro indice.

Tras los mínimos de marzo hemos visto un gran rebote en tres ondas que por fin se definen como correctivas por lo que no descarto que volvamos a tantear la zona de los 10.000 a muy corto plazo. Por arriba nos encontramos con la media de 200 semanas (rojo) que  ha sido el gran escollo a batir,  dibujando un triángulo expansivo  que ha sido confirmado esta semana y que tiene connotaciones bajistas.

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Una vez pérdido los 11250 tenemos señal de entrada de cortos ya que suponía era zona de soportes desde el mes de septiembre. Una primera visita a la media 200 s puede ser una buena zona de soportes, por lo que podemos esperar un pullback  que nos lleva cerca de la zona de entrada de cortos para los rezagados y oportunidad para soltar posiciones largas si alguien se queda pillado en valores directores o en el futuro.

Un detalle a tener en cuenta es que vamos a tener un fuerte aumento de volatilidad, el ATR nos marca 223 puntos, colchon que hay que tener en cuenta, por lo que no será fácil operar. Por encima de los 11.325 más algo de filtro abandonamos las posiciones cortas,  nos marcamos un primer objetivo en   10400/10200. Que bonita es la teoria.

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Lamento no poder actualizar el blog ya  estoy inmerso en dos proyectos que apenas me dejan tiempo libre para los mercados, últimamente tampoco me divertía mucho ya que las maquinitas son las grandes ganadoras del parquet. A ver si el año próximo vuelve un poco la normalidad “entre comillas” o al menos nos lo ponen algo menos dificil.

Me despido de ustedes deseandoles  un  buen  2.010.  Feliz año.

Frankcis

Los mercados han estado excesivamente volátiles y eso ha generado tanto dolor como oportunidad para los traders. He aquí parte de un correo inusualmente perceptivo que me ha enviado un lector:
Tengo que operar conservadoramente puesto que todavía estoy en las etapas iniciales del proceso de trading… Opero con una cantidad minúscula de acciones (solía operar con un gran número al principio, lo cual, no hace falta que lo diga, no fue muy inteligente). Pero por ahora… estoy intentando tener el mayor cuidado posible…
Cuando entro en una operación (en una ruptura)… sé exactamente dónde poner mi stop-loss, por lo que sé la cantidad exacta que estoy dispuesto a perder (aparte del slippage). Generalmente… sube un poquito, a continuación retrocede, muchas veces por debajo de mi punto de entrada.

Últimamente he tomado unos beneficios muy pequeños en que sube un poco tras la ruptura y entonces rápidamente me salgo con una orden de mercado (… porque me he quemado demasiado en el pasado – así que estoy siendo neuróticamente cuidadoso, tal vez en mi perjuicio, puesto que podría haber ganado mucho más permaneciendo en la operación). Pero entonces a menudo la aprender vuelve a subir y a subir y a subir… sin mí a bordo…
Así que vuelvo a entrar en el siguiente punto de ruptura y de esta forma intento hacerme rico con cuatro céntimos de nada (hacerme rico de esta forma podría llevarme los próximos mil años)…
¿Sería mejor para mí simplemente fijar mi stop-loss… pero SI no retrocede tan lejos, entonces, una vez que definitivamente se ha alejado de mi punto de entrada, simplemente mover mi stop-loss al mismo (o introducir un stop dinámico) e ir a buscar otra oportunidad de trading?
Hay tanto dolor en el trading…

Este lector es bien consciente de que estos patrones de trading no le traerán el éxito. La cuestión es cómo abordarlos. He aquí unas cuantas consideraciones, desde una perspectiva de la psicología del trading y desde una perspectiva puramente de trading:

1.Ponga fin al dolor. Si estuviese experimentando un considerable dolor en la espina dorsal cada vez que anduviese, le diría que dejase de caminar y pidiese ayuda. El dolor es una señal de aviso y eso incluye el dolor emocional. Una clave del correo de nuestro trader es que solía operar con posiciones más grandes, pero ya no “porque me he quemado demasiado en el pasado”. Es la reactivación de esas pérdidas la que está contribuyendo a su sensación de que “hay tanto dolor en el trading”. Ésta es la dinámica del estrés traumático: los acontecimientos en el presente nos remiten a los acontecimientos dolorosos del pasado y revivimos muchas de esas emociones. Aunque puede que no seamos capaces de solucionar ese estrés traumático inmediatamente, ciertamente podemos dejar de seguir estimulándolos. Sobre todo, no hacer daño. Pare de operar. Totalmente. Aprenda algunos métodos conductuales de controlar la ansiedad y la frustración y practíquelos a diario (la meditación es una gran habilidad con respecto a esta cuestión; combinar el biofeedback con la respiración profunda y la visualización guiada también puede resultar efectivo). Una vez que domine estos métodos, reviva las pérdidas de trading anteriores mientras realiza la meditación o los ejercicios de relajación. Siga repitiéndolos hasta que llegue al punto en el que pueda visualizar vívidamente y volver a experimentar sus pérdidas de trading pasadas sin alterarse psicológicamente. Éste es de lejos el enfoque más efectivo para reprogramar los recuerdos traumáticos. Un terapeuta entrenado en métodos conductuales (trabajo de exposición) puede ayudarle con esto; no es necesario que la persona sea un “entrenador de trading” ni que sepa nada sobre el trading.

2.Vuelva a crear la seguridad. Una vez que haya dado pasos importantes para reprogramar su experiencia emocional, comience a operar en un simulador y practique las estrategias de trading adecuadas (véase más abajo) mientras se mantiene calmado. Sólo debería considerar comenzar a operar con dinero real y con pequeñas posiciones cuando pueda implementar sus estrategias consistentemente y con un enfoque calmado. A continuación, oblíguese a ser consistente y a mantenerse calmado con posiciones pequeñas antes de aumentar su tamaño gradualmente. La única forma de superar el trauma es experimentar repetidamente la seguridad. Lo peor que puede hacer es frustrarse e intentar recuperar todo su dinero de golpe, arriesgándose a un mayor daño emocional.

3.Investigue, investigue, investigue. Si está operando con patrones de ruptura, estudie todas las rupturas y falsas rupturas que pueda encontrar para sensibilizarse a las diferencias entre ambas. Examine el volumen en las rupturas; estudie los retrocesos normales de las rupturas válidas frente a los retrocesos mayores y más rápidos de las rupturas falsas. Examine el comportamiento de los indicadores tal y como el TICK de la NYSE durante las rupturas. Su enfoque de trading debería reflejar sus investigaciones. Estudie las “señales” que se producen antes de los movimientos con mucho volumen: ventas (TICK negativo) que no pueden mover el mercado a mínimos relativos o compras (TICK positivo) que no consiguen empujar al mercado al alza de forma significativa. Trabaje en sus entradas largas en las correcciones del TICK; en el lado corto en los rebotes en el TICK. Esa pequeña ventaja en la ejecución se va acumulando con el tiempo. También proporciona un punto de stop-loss natural para los traders a corto plazo si el mercado va inicialmente en su dirección y a continuación se da la vuelta.

4.Practique alcanzar sus objetivos de beneficios. ¿Qué falta en el correo de nuestro trader? ¡Los objetivos de beneficios! Nos cuenta mucho sobre el stop-loss y el dolor, pero no mucho sobre los objetivos de beneficios. En la ausencia de dichos objetivos, es fácil verse atrapado en la acción del tic a tic y tomar un beneficio rápido y pequeño, reduciendo la recompensa así como el riesgo. Es importante tener objetivos de beneficios explícitos. Éstos pueden ser puntos pívot, niveles de soporte/resistencia, etc. Es más, estos objetivos le deberían permitir disfrutar de tanta recompensa como riesgo en las operaciones. Algunos de mis propios objetivos se basan en indicadores: si estoy corto, por ejemplo, cubriré parte de mi posición si alcanzamos una lectura de TICK muy negativa con un gran volumen, independientemente de cuál sea el nivel de precio. Una vez que establezca sus objetivos, practique en el simulador permitir a las operaciones que alcancen su objetivo o hagan saltar el stop. Mientras esté abierta la operación, practique mantener la calma con los ejercicios de relajación. No puede desarrollar confianza en una operación si nunca permite a la operación desarrollarse. La simulación es una forma segura de desarrollar la experiencia y la confianza.

A menudo me preguntan por qué no acepto anuncios en mi blog y por qué ya no participo en algunas conferencias populares de trading. Un motivo importante es que quiero tener la libertad de poder decir lo que pienso, con tanta honestidad e integridad como pueda reunir. El correo de nuestro lector no es extraño en mi experiencia. Muchas veces se escribe que según las estadísticas el 80% o más de los traders pierden dinero, pero pocas veces nos paramos a considerar que el trading inflige dolor al 80% o más de sus participantes.

El trading puede ser una actividad increíblemente destructiva. Puede invertir su dinero y sus sueños en el trading sin una ventaja demostrable, competir con profesionales que tienen los mejores estudios y ejecución y perderlo todo.
¿Perder una casa? ¿Perder todo su dinero? ¿Perder su matrimonio? Lo he visto todo con los traders. Por cada fortuna conseguida, he visto muchos, muchos sueños hechos trizas.

Nadie en las revistas, libros o seminarios de trading habla sobre esto. Una vez lo mencioné en un seminario y el organizador de la conferencia me dijo que no volviese a hablar más de ese tema. No he participado en esa conferencia desde entonces, tanto por sus deseos como por los míos.

La industria del trading existe para hacer que la gente opere. Los brókers ofrecen productos que hacen que la gente opere más. Las empresas de software añaden funciones que hacen que sea más fácil introducir órdenes. Los entrenadores y los vendedores de sistemas ofrecen promesas de ganarse la vida con el trading y ganar en los mercados.

Pero nadie habla del dolor. Nadie quiere leer las docenas y docenas de correos electrónicos que recibo todas las semanas de traders que están sufriendo.
Así que he decidido decir lo que pienso sin miedo de las repercusiones comerciales: si va a operar, hágalo de la forma correcta. No se traumatice.
Observe e investigue antes de operar; practique operar con posiciones pequeñas y en un simulador antes de arriesgar su capital. No deje su trabajo habitual hasta que haya establecido un historial consistente de beneficios en distintas condiciones de mercado. Opere menos, no más: enfatice las operaciones con altas probabilidades y mantenga su capital a salvo mientras tanto. Olvídese de las riquezas y no se ponga en una situación en la que necesite operar con posiciones grandes y a menudo para ganarse la vida; trabaje en cubrir los costes consistentemente y en gestionar el riesgo. Si no ve pruebas objetivas de que avanza en su curva de aprendizaje después de un año o dos de esfuerzo consistente, considere la posibilidad de que sus talentos residen en alguna otra parte.
El trading puede o no producir ganancias, pero no debería ser una fuente continua de dolor. Nadie ha alcanzado nunca el éxito a base de traumatizarse.

Traducido del original: Painful Truths About Trading

Hace unos dias estuve viendo un excelente reportaje sobre la sanidad americana, la mejor del mundo, siempre que puedas pagarla. Más de 50 M de personas no pueden hacerlo y otros tantos millones son pateados por las compañias de seguros médicos,  las verdaderas dueñas de dicho sistema.

Ahora aparecen los llamados bonos de la muerte, todo por el dinero. Que una persona tenga que vender su seguro de vida para poder vivir es lo último que se lleva. Que asco de capitalismo.

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los bonos de la muerte

¿Quién dijo que el capitalismo financiero había muerto con la recesión? No sólo no ha muerto, sino que es capaz de utilizar la muerte como la principal garantía de un novedoso y controvertido producto de inversión que ya estudian las principales firmas de Wall Street. Técnicamente se llama Life Settlement Securitizations o titulización de seguros de vida, aunque en el mercado se conocen como los bonos de la muerte. Deben ese macabro nombre a que su rentabilidad depende de que la esperanza de vida del propietario de la póliza sea corta. Así, como suena: cuanto antes muera el asegurado, mayor es la rentabilidad del bono.

Su funcionamiento es relativamente sencillo. El titular de un seguro de vida que pasa por apuros económicos o quiere disfrutar de un mejor nivel de vida tras jubilarse vende su póliza con un descuento. La compañía que lo adquiere sigue pagando la póliza hasta que su titular muera y pueda cobrar el seguro. Los bancos de inversión titulizan las pólizas adquiridas, es decir, emiten bonos cuya garantía son precisamente los seguros. El inversor recibe unos intereses periódicos por su título, que cotiza además en el mercado secundario.

El valor de los títulos depende de que la esperanza de vida del titular sea modesta, porque si se alarga mucho, la rentabilidad cae por el pago de la póliza que le ha sido comprada. De esta forma, las firmas financieras buscarán para su cartera de pólizas a asegurados con enfermedades graves o de avanzada edad. El ideal, según estudios preliminares de Goldman Sachs, es que duren menos de 10 años. Además, para minimizar la inseguridad, hay que empaquetar miles de pólizas, cuantas más, mejor.

Aunque el riesgo de estos instrumentos financieros es innegable, la idea está siendo apadrinada por las grandes firmas de Wall Street, justamente las que causaron la última crisis financiera. Han constituido una asociación -Institutional Life Markets Association (ILMA)- con el fin de hacer lobby para promocionar este producto y convencer de su bondad tanto a los legisladores como a los potenciales inversores. Sus fundadores son JPMorgan Chase, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mizuho International, WestLB y UBS.

Desde los mínimos de marzo nuestro IBEX ha recuperado nada menos que un 50 % de toda la caida (Dic 2007/Marz 2009)  es decir,  en 6 meses, es incluso más rápida la recuperación del movimiento actual que la propia corrección, fué catalogada como muy dura en comparación a anteriores correcciones,  por lo que el actual movimiento hay que valorarlo  claramente como impulsivo alcista.

En el gráfico semanal podemos ver que la superación de la importante zona de los 9.740 que correspondía a la zona de la onda 4 bajista ha dado paso a prácticamente 7 semanas consecutivas de ascenso hasta toparse con los 11.500 que suponen una zona de resistencia al coincidir con el retroceso del 50% de toda la caida antes mencionada.

Es muy importante destacar el cruce alcista de las medias móviles de medio plazo (MM25 AZUL ASCENDENTE) y la (MM50 Verde horizontal) en este gráfico ya que nos indican que estamos ante un mercado muy alcista.

Otro dato a destacar es el fuerte volumen que se aprecia en la zona 11390/11500 (barra volumen izquierda)  por lo que es una zona muy propicia para tomar un descanso antes de atacar cimas más altas.

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Como podemos ver en el gráfico diario, las dos medias (25/50) son alcistas, si observáis un poco la izquierda del gráfico podeis ver que cada vez que la cotización ha entrado entre las dos medias ha sido una excelente oportunidad de compra por lo que vamos a ver los dos escenarios posibles y sus correspondientes zonas de entrada.

- El escenario que  tiene más probabilidades  ( por divergencia bajista de varios indicadores, zona de resistencia en gráfico semanal tanto por volumen como por retroceso,  mes septiembre y falta de noticias ) es que la cotización siga en zona lateral con posible caida hacia el cuadro violeta ( 10500/11000) durante  el mes de septiembre, en octubre puede continuar el rallys.

-El segundo escenario, es decir ruptura de máximos y entrada en la onda 3 de 3 lo veo algo lejos en el tiempo pero es cuestión de paciencia por que  llegará, con ataque incluido a la zona temible de los 12.000.

En resumen, olvidense de posiciones cortas y aprovechen cada recorte para seguir cargando cartera para medio plazo.

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Hoy os traigo un recuento por Elliot del principal indice alemán. Tras un primer impulso alcista  de nada menos 1.570 puntos  que terminó con una pauta terminal de onda 5  la cotización retrocedió toda la onda en una secuencia  (a,b,c) que describe una onda  2ª. Dicho retroceso ha sido al menos del 38,2 % aunque normalmente suele ser de entre el 50 y el 62 % muestra una señal de fortaleza.

Hemos visto una vela pivot que suele ser el inicio del rally alcista que nos adentre en la ONDA TERCERA del movimiento alcista,  la proyección de dicho movimiento es por encima de los 6.130 por lo que hay que tomarlo con calma ya que podemos estar ante  la mejor señal de compra para medio plazo. La superación de los 5.169 confirmaría dicho escenario.

Mañana puede también producirse un cruce de medias bastante interesante ya que si se fijan en las dos medias (8 y21) desde que se inició el movimiento alcista la mm21  a cierres está siendo un stop dinámico muy bueno. Un simple cruce de estas medias a cierres  está siendo una excelente señal de entrada y salida, así de sencillo y muchas veces tan dificil de ver.

La banda bollinguer superior se ha girado hacia arriba por lo que estamos en un momento crucial para la continuación alcista.

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Hace unos dias se hablaba hasta la saciedad del famoso H-C-H que describián los principales índices globales y americanos. Dicha noticia llegó a ser portada en la CNN y ya sabemos como se las gastan, al final nueva paliza a los osos que apresuraron los movimientos. Ahora se está empezando a mascar por bajini la llamada onda tercera alcista en un sin número de valores e indices, quizás en mitad del verano y con volumenes bastantes irrisorios no sería el mejor momento pero como ya os he comentado varias veces , ahora son los programitas de Godman y Jp Morgan los que mandan, (sino de donde han ganado tanto dinero en el segundo trimestre, por que los impagados en las hipotecas  siguen subiendo) y al final  también he tenido que claudicar en mis posiciones bajistas, si no puedes con tu enemigo, alíate a él, es la ley de la supervivencia.

Uno de mis escritores favorito, William J. O´neil describe la señal  del dia follow-through (de continuación) como indispensable para el inicio de un nuevo rally alcista. Dicha señal se produce  tras una corrección del mercado,  aparece una vela de giro (fallo bajista) que la denomina PIVOT, se trata del primer día de la secuencia, pues bien a partir de la cuarta sesión  y antes de la septima sesión debería de producirse una vela llamada follow-through  es decir una vela de continuación  superior al 1,7% que confirma el inicio del rally alcista. ” No todos los follow-through son el inicio de rallys pero si todos los rallys empiezan de la misma forma”, es la famosa frase que describe esta teoría.

Como ejemplo de los muchos indices donde se aprecia esta teoría  os traigo el DJES 50 que está pendiente de la señal de follow-through.

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Tras casi tres meses fuera del mercado de acciones voy a intentar volver al tajo. No sabeis la pereza que da volver a escribir, además viendo que hay una deserción de muchos compañeros que tenían sus propios blogs y que poco a poco  y sin hacer ruido también han abandonado la escritura.

Para empezar lo vamos hacer con un valor de mis preferidos, es decir MTS (Arcelor Mittal). Las propuestas operativas van a ser para medio plazo por lo que voy analizar el valor desde el punto de vista semanal y diario.

Desde el doble suelo realizado en los meses de nov/08 y marz/09, la cotización ha recuperado el 106,73 % dando un giro a su media móvil de 30 semanas que en estos momentos es claramente alcista. La sucesión de mínimos y máximos crecientes  es clara por lo que la tendencia a medio plazo es  alcista, a su vez la formación de una vela envolvente en semanal es una excelente señal también de continuación alcista.

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En el gráfico diario tenemos muchas cosas interesantes.

- La cotización ha retrocedido justo el 38,2% de toda la subida desde los mínimos de marzo.

- Tenemos la formación de una bandera descendente o de continuación alcista con volumen también descendente.

- La mm8 es descendente al igual que la mm21 pero la cotización se encuentra entre medias por lo que la superación de la mm21  pondría a la mm8 en sentido alcista en vista a una señal clara de compra.

- El indicador Blai5-vigia está dando una señal clara de compra por cruce con su media (roja).

- El ATR lo tenemos en 1,12  y bajando por lo que la volatilidad intradía ha bajado a un 5 %.

Con toda esta información vamos a diseñar una operativa alcista en este valor.

Entrada  22,88 – Añadimos 23,05 – Stop loss  21,20

Primer objetivo 26,00.

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Con la llegada de AVZ a Sevilla, Andalucia contará con tres empresas cotizadas en bolsa (ABG e Inmobiliaria del Sur) muy poco bagaje para el potencial de dicha comunidad autonoma.

La compañía tecnológica Avánzit trasladará su sede social de Madrid a Andalucía, donde abrirá cuatro centros productivos -tres nuevos y otro una ampliación del que ya tiene en Guarromán (Jaén)- que conllevarán la creación de más de 500 empleos “de alta tecnología”, entre 50 y 100 antes de final de año.

Para ello, el consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, y el presidente de Avánzit, José Luis Macho, han presidido hoy la firma de un acuerdo de colaboración entre el director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta, Jacinto Cañete, y el vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de la compañía, Pablo Calvo.

Una vez que lo apruebe su Junta General de Accionistas, Avánzit, grupo multinacional tecnológico española con más de 5.600 empleados, trasladará “en un mes o mes y medio”, ha dicho en rueda de prensa su vicepresidente, su sede a Sevilla, que será además un centro de trabajo “básicamente de índole comercial”, con unos 20 trabajadores.

El acuerdo, cuya importancia ha resaltado Soler al ser un grupo internacional cotizado en Bolsa y recordar que hoy sólo dos empresas radicadas en Andalucía cotizan en Bolsa (Abengoa e Inmobiliaria del Sur), recoge además la creación de “una planta de software-factory” en el Parque Científico y Tecnológico Geolit, en Mengíbar (Jaén), centro al que trasladará también su filial Navento Technologies.

Este centro especializado en servicios de software para empresas, dentro del sector de tecnología de la compañía, supondrá crear 250 empleos, de ellos entre 50 y 100 antes de finales de este año y que podrían ampliarse hasta alcanzar los 500 en el plazo de tres años.

Dentro de la inversión, aún no cuantificada según Calvo, que Avánzit llevará a cabo en Andalucía y que espera que generen “muchos más empleos en la industria auxiliar”, ampliará el centro que ya tiene en Guarromán dentro de su “estrategia expansiva” en el área de servicios al Area Ferroviaria y de parques de energía fotovoltaico.

Asumirá el equipo de oferta, ingeniería y energías renovables que su filial Elfer tiene ahora en Madrid, en especial para el Area Ferroviaria, y prevé un incremento de más de 40 puestos de trabajo.

Además, esta multinacional creará una nueva firma tecnológica en el Parque Científico Tecnológico de Almería (PITA) con una plantilla que en dos años alcanzará las 50 personas, aunque su vicepresidente ha admitido que ese proyecto está menos avanzado que los anteriores.

Por el convenio, la Agencia IDEA entrará con una inversión de 6 millones de euros en el capital social -que es de 112 millones- como participación “simbólica y gesto de confianza” con la empresa, según el consejero, y le facilitará el acceso a financiación y ubicaciones para sus proyectos y le asesorará sobre posibles incentivos a ellos.

La entrada de la Junta como accionista de Avánzit será paralela al desarrollo del proyecto, “en la medida en que vaya consolidando el empleo y desembolsando” la inversión prevista, según el director de IDEA, para quien “el objetivo no es tanto ocupar gran parte del capital, sino reforzar su carácter andaluz y que sirva de apoyo a la estrategia” tecnológica y de innovación de Andalucía.

El consejero ha recalcado que en el momento actual “conseguir que una gran compañía internacional, cotizada en Bolsa, con 365 millones de facturación anual, más de 5.000 empleados y presente en 70 países venga de Madrid a Andalucía es una magnífica noticia” y supone “un gran ejemplo de confianza y seguridad en el futuro” de la comunidad.

Según Soler, este hecho “demuestra la importancia del programa de captación de inversiones” de la Consejería, y ha afirmado que Avánzit “se viene a Andalucía porque sabe que se dan las condiciones para que se instalen empresas tecnológicas” y que su “sistema de innovación está más avanzado que en el resto de España”.

Así, ha resaltado la gran red pública andaluza de equipamientos tecnológicos y de apoyo a la innovación, que cada año se licencian 2.800 ingenieros y tecnólogos de sus universidades, y que es ya, tras Madrid y Cataluña, la tercera comunidad en número de empresas del sector TIC con más de 1.350, más de 4.600 millones euros de facturación y que creció un 15% en 2007, frente a la media nacional del 6%. EFECOM

Parece que se ha filtrado parte del código del programa automático de compra de acciones y materias primas en una web alemana  del rey de los mercados, LA MAQUINITA DE GODMAN , que hemos visto y comentado  como actúa dia a dia,  casi siempre ninguneando el mercado a su favor apoyado por supuesto de mucha pasta  para mover el mercado a su antojo.  Os traigo la noticia que publica hoy EXPANSION.COM.

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La historia tiene casi de todo. El banco de inversión más poderoso del mundo, un sistema automatizado de trading catalogado de alto secreto que otorga a la firma cuantiosos beneficios, un ex-empleado ruso fichado por otra entidad, un presunto intento de robo de los códigos que hacen funcionar el sistema, la publicación de parte de esa información en una web alemana y la detención del sospechoso por el FBI nada más aterrizar en Nueva York.

De momento, sólamente hay una acusación, pero los indicios que llevan a sospechar que algo ha podido pasar son más que razonables.

Sergey Aleynikov, ex vicepresidente de Estrategia de Renta Variable de Goldman Sachs, fue detenido el pasado 3 de julio en el aeropuerto neoyorquino de Newark, tras desembarcar de un vuelo desde Chicago, donde habría conseguido trabajo para otra gran firma de inversión.

Las autoridades federales acusan a Aleynikov, que llegó a EEUU desde Rusia hace diecinueve años, de tratar de robar los códigos secretos que contienen la fórmula mágica de una “entidad financiera” para obtener millones de dólares de beneficios mediante operaciones automáticas de trading sobre acciones y materias primas.

Además, Aleynikov publicó parte de ese código en una web alemana, registrada a nombre de un residente en Londres.

El documento de la fiscalía no cita en ningún momento a Goldman Sachs, pero el principal acusado trabajó para la firma desde mayo de 2007 y la agencia de noticias Reuters cita a fuentes cercanas a la operación diciendo que, efectivamente, dicha entidad es Goldman Sachs.

La situación es delicada. Si realmente se desvela el código del sistema de trading automático de Goldman Sachs, éste quedará inmediatamente anticuado. Desde el momento en que un sistema válido de tráding se hace público, todo el mundo conoce cuándo el robot compra y vende, por lo que tratará de comprar y vender un céntimo antes. Esto provoca compras y ventas un céntimo antes de este nuevo nivel, y así sucesivamente, volviendo al sistema, inicialmente rentable, en totalmente ineficaz.

Nada más ser detenido, Aleynikov reconoció a la policía que “simplemente trató de recoger archivos de ‘código abierto’ en los que había trabajado, pero que luego se dio cuenta de que había cogido más archivos de los que pretendía”.

A pesar de la presunción de inocencia, el asunto se presenta complicado para Aleynikov, pero también puede serlo para Goldman Sachs. Todo depende de si alguien es capaz de extrapolar esos códigos publicados en la web y descifrar los secretos de tráding del banco de inversión más poderoso del mundo.